Сравнение XIC.TO с CBIL.TO
XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. XIC.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XIC.TO returned 24.30%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIC.TO показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIC.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 4.28% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XIC.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIC.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
XIC.TO
CBIL.TO
Сравнение XIC.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIC.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 5.40 | -3.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 58.99 | -55.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 342.51 | -324.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 9.50 | -6.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 11.65 | -11.10 |
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.21% | -0.06% | -48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -0.04% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -0.06% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.00% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.01% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и CBIL.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIC.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 0.07% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 0.19% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 0.25% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 0.31% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 0.31% | +14.65% |
Сравнение комиссий XIC.TO и CBIL.TO
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
XIC.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.
XIC.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор