PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYT с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYT с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

XHYT и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYT - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Telecom, Media, & Technology Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYT и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYT и HYLB

2026 (YTD)2025202420232022
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF		-0.71%8.36%7.14%11.11%-9.51%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, XHYT показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

XHYT

1 день
0.42%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.88%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYT:
XHYT с HYSAXHYT с PFRLXHYT с XHYIXHYT с HYGHXHYT с SGOVXHYT с SPHYXHYT с XONE
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий XHYT и HYLB

XHYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XHYT vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYT
Ранг доходности на риск XHYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYT c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYTHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.32

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.97

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.92

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.01

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYT vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYT на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYT и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYTHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между XHYT и HYLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYT и HYLB

Дивидендная доходность XHYT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF		7.96%7.75%8.04%7.53%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок XHYT и HYLB

Максимальная просадка XHYT за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYT и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYTHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-22.91%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.88%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.02%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.47%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.75%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYT и HYLB

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) составляет 1.69%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что XHYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYTHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.22%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

5.49%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

7.45%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

8.24%

+0.02%