PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHYT с HYSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XHYTHYSA
Дох-ть с нач. г.7.59%7.73%
Дох-ть за 1 год15.46%14.56%
Коэф-т Шарпа2.632.41
Коэф-т Сортино4.073.92
Коэф-т Омега1.511.44
Коэф-т Кальмара2.032.21
Коэф-т Мартина8.5818.02
Индекс Язвы1.72%0.75%
Дневная вол-ть5.59%5.62%
Макс. просадка-13.49%-19.57%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XHYT и HYSA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHYT и HYSA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHYT показывает доходность 7.59%, а HYSA немного выше – 7.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.57%
6.97%
XHYT
HYSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYT и HYSA

XHYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии XHYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHYT c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHYT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHYT, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHYT, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHYT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHYT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHYT, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.58
HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 18.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.02

Сравнение коэффициента Шарпа XHYT и HYSA

Показатель коэффициента Шарпа XHYT на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYT и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.41
XHYT
HYSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYT и HYSA

Дивидендная доходность XHYT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности HYSA в 7.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
8.06%7.54%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.09%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%

Просадки

Сравнение просадок XHYT и HYSA

Максимальная просадка XHYT за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HYSA в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYT и HYSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XHYT
HYSA

Волатильность

Сравнение волатильности XHYT и HYSA

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеют волатильность 1.44% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.48%
XHYT
HYSA