PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHYT с HYSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHYT и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.17%
6.47%
XHYT
HYSA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHYT показывает доходность 7.22%, а HYSA немного выше – 7.58%.


XHYT

С начала года

7.22%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

10.17%

1 год

12.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYSA

С начала года

7.58%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

6.46%

1 год

12.13%

5 лет (среднегодовая)

1.81%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


XHYTHYSA
Коэф-т Шарпа2.392.18
Коэф-т Сортино3.643.55
Коэф-т Омега1.451.39
Коэф-т Кальмара2.312.79
Коэф-т Мартина7.4615.99
Индекс Язвы1.72%0.76%
Дневная вол-ть5.37%5.57%
Макс. просадка-13.49%-19.57%
Текущая просадка-0.34%-0.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYT и HYSA

XHYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии XHYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XHYT и HYSA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHYT c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHYT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.18
Коэффициент Сортино XHYT, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.643.55
Коэффициент Омега XHYT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.39
Коэффициент Кальмара XHYT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.314.53
Коэффициент Мартина XHYT, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.4615.99
XHYT
HYSA

Показатель коэффициента Шарпа XHYT на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYT и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.18
XHYT
HYSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYT и HYSA

Дивидендная доходность XHYT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HYSA в 7.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
8.09%7.54%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.10%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%

Просадки

Сравнение просадок XHYT и HYSA

Максимальная просадка XHYT за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HYSA в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYT и HYSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.18%
XHYT
HYSA

Волатильность

Сравнение волатильности XHYT и HYSA

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) составляет 1.18%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что XHYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.57%
XHYT
HYSA