PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHYT с PFRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XHYTPFRL
Дох-ть с нач. г.7.45%8.48%
Дох-ть за 1 год14.59%11.73%
Коэф-т Шарпа2.605.71
Коэф-т Сортино4.029.09
Коэф-т Омега1.502.55
Коэф-т Кальмара2.0111.52
Коэф-т Мартина8.4681.32
Индекс Язвы1.72%0.15%
Дневная вол-ть5.59%2.08%
Макс. просадка-13.49%-3.27%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XHYT и PFRL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHYT и PFRL

С начала года, XHYT показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 8.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.43%
4.53%
XHYT
PFRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYT и PFRL

XHYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
График комиссии PFRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии XHYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHYT c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHYT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHYT, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHYT, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHYT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHYT, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHYT, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.46
PFRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFRL, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFRL, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFRL, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFRL, с текущим значением в 11.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFRL, с текущим значением в 81.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0081.32

Сравнение коэффициента Шарпа XHYT и PFRL

Показатель коэффициента Шарпа XHYT на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа PFRL равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYT и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
5.71
XHYT
PFRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYT и PFRL

Дивидендная доходность XHYT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности PFRL в 9.31%


TTM20232022
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
8.07%7.54%5.72%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
9.31%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок XHYT и PFRL

Максимальная просадка XHYT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки PFRL в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYT и PFRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XHYT
PFRL

Волатильность

Сравнение волатильности XHYT и PFRL

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что XHYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
0.47%
XHYT
PFRL