PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHYT с PFRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHYT и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
4.34%
XHYT
PFRL

Доходность по периодам

С начала года, XHYT показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 8.70%.


XHYT

С начала года

7.37%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

10.04%

1 год

13.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFRL

С начала года

8.70%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.34%

1 год

11.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XHYTPFRL
Коэф-т Шарпа2.505.48
Коэф-т Сортино3.818.62
Коэф-т Омега1.482.45
Коэф-т Кальмара2.2910.97
Коэф-т Мартина7.8177.27
Индекс Язвы1.72%0.15%
Дневная вол-ть5.37%2.07%
Макс. просадка-13.49%-3.27%
Текущая просадка-0.20%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYT и PFRL

XHYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
График комиссии PFRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии XHYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XHYT и PFRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHYT c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHYT, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.505.48
Коэффициент Сортино XHYT, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.818.62
Коэффициент Омега XHYT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.482.45
Коэффициент Кальмара XHYT, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.1510.97
Коэффициент Мартина XHYT, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.8177.27
XHYT
PFRL

Показатель коэффициента Шарпа XHYT на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа PFRL равного 5.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYT и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
5.48
XHYT
PFRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYT и PFRL

Дивидендная доходность XHYT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности PFRL в 9.29%


TTM20232022
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
8.08%7.54%5.72%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
9.29%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок XHYT и PFRL

Максимальная просадка XHYT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки PFRL в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYT и PFRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.08%
XHYT
PFRL

Волатильность

Сравнение волатильности XHYT и PFRL

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что XHYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
0.55%
XHYT
PFRL