PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHYT с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XHYTHYGH
Дох-ть с нач. г.7.45%10.61%
Дох-ть за 1 год14.59%13.63%
Коэф-т Шарпа2.602.96
Коэф-т Сортино4.024.09
Коэф-т Омега1.501.65
Коэф-т Кальмара2.013.68
Коэф-т Мартина8.4629.50
Индекс Язвы1.72%0.47%
Дневная вол-ть5.59%4.66%
Макс. просадка-13.49%-23.88%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XHYT и HYGH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XHYT и HYGH

С начала года, XHYT показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.42%
5.92%
XHYT
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYT и HYGH

XHYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии XHYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHYT c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHYT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHYT, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHYT, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHYT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHYT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHYT, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.46
HYGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.50

Сравнение коэффициента Шарпа XHYT и HYGH

Показатель коэффициента Шарпа XHYT на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYT и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.96
XHYT
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYT и HYGH

Дивидендная доходность XHYT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности HYGH в 8.17%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
8.07%7.54%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.17%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок XHYT и HYGH

Максимальная просадка XHYT за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYT и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XHYT
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности XHYT и HYGH

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что XHYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.09%
XHYT
HYGH