PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHYT с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHYT и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.75%
6.11%
XHYT
HYGH

Доходность по периодам

С начала года, XHYT показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.79%.


XHYT

С начала года

7.46%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

10.75%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYGH

С начала года

10.79%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

6.11%

1 год

13.08%

5 лет (среднегодовая)

6.13%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

Основные характеристики


XHYTHYGH
Коэф-т Шарпа2.512.93
Коэф-т Сортино3.824.04
Коэф-т Омега1.481.65
Коэф-т Кальмара2.433.60
Коэф-т Мартина7.8428.72
Индекс Язвы1.72%0.47%
Дневная вол-ть5.37%4.59%
Макс. просадка-13.49%-23.88%
Текущая просадка-0.12%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYT и HYGH

XHYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии XHYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XHYT и HYGH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHYT c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHYT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.512.93
Коэффициент Сортино XHYT, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.824.04
Коэффициент Омега XHYT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.65
Коэффициент Кальмара XHYT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.433.60
Коэффициент Мартина XHYT, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8428.72
XHYT
HYGH

Показатель коэффициента Шарпа XHYT на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYT и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.93
XHYT
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYT и HYGH

Дивидендная доходность XHYT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что сопоставимо с доходностью HYGH в 8.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XHYT
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF
8.07%7.54%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.15%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок XHYT и HYGH

Максимальная просадка XHYT за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYT и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
0
XHYT
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности XHYT и HYGH

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF (XHYT) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что XHYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
1.05%
XHYT
HYGH