PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYI с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYI с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

XHYI и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYI - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrial Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYI и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYI и HYLB

2026 (YTD)2025202420232022
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF		-0.78%7.90%7.46%11.86%-4.70%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%8.14%12.03%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, XHYI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.

XHYI

1 день
0.36%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.50%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYI:
XHYI с XHYTXHYI с HYBLXHYI с ESHYXHYI с JPHYXHYI с XBXHYI с XONEXHYI с XTWO
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий XHYI и HYLB

XHYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XHYI vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYI
Ранг доходности на риск XHYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYI c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYIHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.98

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.93

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.02

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYI vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYI и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYIHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между XHYI и HYLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYI и HYLB

Дивидендная доходность XHYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности HYLB в 6.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF		6.70%6.49%6.89%6.41%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок XHYI и HYLB

Максимальная просадка XHYI за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYI и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYIHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-22.91%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.69%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.77%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-2.47%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYI и HYLB

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) составляет 1.98%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что XHYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYIHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.22%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

5.49%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

7.45%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

8.24%

-1.18%