PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYH с HYXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYH с HYXF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYH tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index while HYXF tracks the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYH returned 9.88%/yr vs 8.48%/yr for HYXF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHYH и HYXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYH показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 0.51%.

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.20%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYXF

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.53%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYH и HYXF

2026 (YTD)2025202420232022
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%-12.71%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		0.51%8.88%8.35%11.87%-7.47%

Correlation

The correlation between XHYH and HYXF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.82

Over the past year, the correlation between XHYH and HYXF has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYH и HYXF

Секторы
XHYH
HYXF

Здравоохранение

64.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHYH
64.7%
HYXF

-

Потребительский циклический сектор

XHYH
3.8%
HYXF

-

Технологии

XHYH
0.3%
HYXF

-

Сырьевые материалы

XHYH

-

HYXF

-

Коммуникационные услуги

XHYH

-

HYXF
100.0%

Потребительский защитный сектор

XHYH

-

HYXF

-

Энергетика

XHYH

-

HYXF

-

Финансовые услуги

XHYH

-

HYXF

-

Промышленность

XHYH

-

HYXF

-

Недвижимость

XHYH

-

HYXF

-

Коммунальные услуги

XHYH

-

HYXF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY
Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с FDHYHYXF с SGOVHYXF с BSJP

Доходность на риск

XHYH vs. HYXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYH c HYXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYHHYXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.46

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.20

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.16

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

9.71

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYH vs. HYXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYH на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYXF равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYH и HYXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYHHYXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XHYH и HYXF

Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, примерно равная максимальной просадке HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и HYXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYHHYXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-18.75%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.57%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-4.81%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.67%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.58%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYH и HYXF

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 0.87%, в то время как у iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYHHYXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.20%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.96%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.80%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

8.04%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

8.32%

+0.23%

Сравнение комиссий XHYH и HYXF

И XHYH, и HYXF имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYH и HYXF

Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности HYXF в 6.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.12%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYH and HYXF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYXF has higher volatility (1.20%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, XHYH dropped -17.84% vs HYXF's -18.75%.

On 3-year performance, XHYH leads with 9.88% vs 8.48% for HYXF. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XHYH has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYH has performed better with a 9.88% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYH and HYXF have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 6.12% for HYXF.

XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares.

XHYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYH и HYXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор