PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYH с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYH с BBHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYH tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYH returned 9.88%/yr vs 8.52%/yr for BBHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XHYH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности XHYH и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHYH показывает доходность 1.24%, а BBHY немного выше – 1.29%.

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.20%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYH и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%-12.71%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-6.00%

Correlation

The correlation between XHYH and BBHY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between XHYH and BBHY has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYH и BBHY

Секторы
XHYH
BBHY

Здравоохранение

64.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.0%

Технологии

0.3%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

XHYH
64.7%
BBHY
5.4%

Потребительский циклический сектор

XHYH
3.8%
BBHY
10.0%

Технологии

XHYH
0.3%
BBHY
4.0%

Сырьевые материалы

XHYH

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

XHYH

-

BBHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

XHYH

-

BBHY
2.5%

Энергетика

XHYH

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

XHYH

-

BBHY
4.1%

Промышленность

XHYH

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

XHYH

-

BBHY
3.9%

Коммунальные услуги

XHYH

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

XHYH vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYH c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYHBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.89

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.85

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.89

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

12.98

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYH vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYH на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYH и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYHBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XHYH и BBHY

Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYHBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-24.98%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.37%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-5.00%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.58%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.37%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYH и BBHY

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYHBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.16%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.89%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.65%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

7.26%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

7.53%

+1.02%

Сравнение комиссий XHYH и BBHY

XHYH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYH и BBHY

Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности BBHY в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYH and BBHY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, XHYH dropped -17.84% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, XHYH leads with 9.88% vs 8.52% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XHYH has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYH has performed better with a 9.88% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XHYH.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.58% for XHYH.

XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: BondBloxx and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XHYH and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYH и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор