Сравнение XHYF с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XHYF и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYF и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYF и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -1.42% | 8.69% | 8.65% | 13.29% | 1.72% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XHYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYF и XONE
XHYF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XHYF vs. XONE — Ранг доходности на риск
XHYF
XONE
Сравнение XHYF c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 6.31 | -5.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 13.53 | -11.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.03 | -1.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 19.73 | -18.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 88.12 | -81.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 6.31 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 4.94 | -4.24 |
Корреляция
Корреляция между XHYF и XONE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и XONE
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.95% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и XONE
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYF | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -0.40% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -0.20% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.01% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.05% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.04% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и XONE
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYF | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.21% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.34% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 0.61% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 0.87% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 0.87% | +6.35% |