Сравнение XHYF с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
XHYF и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYF и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYF и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -1.42% | 8.69% | 8.65% | 0.36% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
XHYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYF и PSH
XHYF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
XHYF vs. PSH — Ранг доходности на риск
XHYF
PSH
Сравнение XHYF c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.68 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.54 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 10.93 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.20 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между XHYF и PSH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и PSH
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что сопоставимо с доходностью PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.95% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и PSH
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYF | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -3.06% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -2.84% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.27% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.61% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и PSH
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеют волатильность 1.61% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYF | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.59% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.00% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 3.94% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 3.30% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 3.30% | +3.92% |