Сравнение XHYE с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XHYE и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYE и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYE и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | 1.93% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYE и XONE
XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XHYE vs. XONE — Ранг доходности на риск
XHYE
XONE
Сравнение XHYE c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYE | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 6.31 | -5.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 13.53 | -11.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.03 | -1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 19.73 | -18.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 88.12 | -81.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYE | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 6.31 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 4.94 | -4.11 |
Корреляция
Корреляция между XHYE и XONE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYE и XONE
Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XHYE и XONE
Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYE | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -0.40% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -0.20% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.01% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -0.05% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.04% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYE и XONE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XHYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYE | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.21% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.34% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 0.61% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 0.87% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 0.87% | +6.86% |