PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYE с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

XHYE и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYE и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYE и TAXX

2026 (YTD)20252024
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%5.59%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.49%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.49%.

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий XHYE и TAXX

И XHYE, и TAXX имеют комиссию равную 0.35%.

XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

XHYE vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYETAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.09

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.90

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.23

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

13.32

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYETAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.09

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.58

-1.75

Корреляция

Корреляция между XHYE и TAXX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и TAXX

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TAXX в 3.61%

TTM2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%3.72%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYE и TAXX

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYETAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-0.91%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-0.91%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.59%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.15%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.29%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и TAXX

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XHYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYETAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.43%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.89%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

1.90%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

1.62%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

1.62%

+6.11%