PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYE с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

XHYE и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYE и HYLB

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%11.49%-1.77%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%8.14%12.03%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.27%.

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий XHYE и HYLB

XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XHYE vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.98

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

10.02

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между XHYE и HYLB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и HYLB

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок XHYE и HYLB

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYEHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-22.91%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-2.69%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.77%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.47%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.75%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и HYLB

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYEHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.22%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.83%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

5.49%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

7.45%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

8.24%

-0.51%