PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с HYLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYE returned 8.50%/yr vs 8.79%/yr for HYLB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.65%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и HYLB

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.74%8.14%12.03%-6.80%

Correlation

The correlation between XHYE and HYLB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between XHYE and HYLB has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

XHYE vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.84

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.79

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.36

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

3.00

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

12.90

+14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа HYLB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.84

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XHYE и HYLB

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-22.91%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-2.27%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-4.51%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.09%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.43%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и HYLB

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.19%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.92%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.70%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

7.47%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

8.18%

-0.58%

Сравнение комиссий XHYE и HYLB

XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и HYLB

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности HYLB в 6.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and HYLB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLB has higher volatility (1.19%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs HYLB's -22.91%.

On 3-year performance, HYLB leads with 8.79% vs 8.50% for XHYE. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYLB has performed better with a 8.79% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.

HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 5.79% for XHYE.

XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: BondBloxx and DWS. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.15% for HYLB.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор