PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XHYE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYE returned 8.50%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%14.93%

Correlation

The correlation between XHYE and DBE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between XHYE and DBE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

XHYE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.33

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.87

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

5.67

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

11.08

+15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.33

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.09

+0.75

Просадки

Сравнение просадок XHYE и DBE

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-86.69%

+77.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-14.41%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-23.89%

+17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-32.03%

+31.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-57.30%

+55.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

7.37%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и DBE

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

13.05%

-12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

30.97%

-28.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

35.07%

-31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

29.41%

-21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

28.34%

-20.74%

Сравнение комиссий XHYE и DBE

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и DBE

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and DBE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs 8.50% for XHYE. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.16% for DBE.

XHYE is categorized as High Yield Bonds, while DBE is Oil & Gas. XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.78% for DBE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор