Сравнение XHYE с BSJU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU).
XHYE и BSJU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYE и BSJU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYE и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.62% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | 0.45% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 0.06% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью 0.06%.
XHYE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYE и BSJU
XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.
Доходность на риск
XHYE vs. BSJU — Ранг доходности на риск
XHYE
BSJU
Сравнение XHYE c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYE | BSJU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.95 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.79 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 9.62 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYE | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.95 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XHYE и BSJU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYE и BSJU
Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности BSJU в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.45% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.60% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок XHYE и BSJU
Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и BSJU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYE | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -7.51% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -2.86% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.78% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.12% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.77% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYE и BSJU
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.99%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYE | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.28% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.02% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 5.74% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 8.04% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 8.04% | -0.31% |