Сравнение XHYD с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XHYD и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYD и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.14% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | 1.64% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XHYD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYD и XONE
XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XHYD vs. XONE — Ранг доходности на риск
XHYD
XONE
Сравнение XHYD c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 6.31 | -4.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 13.53 | -11.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.03 | -1.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 19.73 | -17.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 88.12 | -77.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 6.31 | -4.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.94 | -4.27 |
Корреляция
Корреляция между XHYD и XONE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и XONE
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.85% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и XONE
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -0.40% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -0.20% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.01% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.05% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.04% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и XONE
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.21% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.34% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.61% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 0.87% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 0.87% | +6.32% |