PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYD с USHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

XHYD и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYD и USHY

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.21%8.33%6.29%11.75%-5.80%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.14%8.81%8.45%12.73%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 0.14%.

XHYD

1 день
0.07%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.76%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.26%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с BSJPXHYD с XHYFXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с FLRT
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий XHYD и USHY

XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XHYD vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
Ранг доходности на риск XHYD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.32

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.94

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.91

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

9.61

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между XHYD и USHY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и USHY

Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности USHY в 6.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.84%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок XHYD и USHY

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYDUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-22.44%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.73%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.84%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.71%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и USHY

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 2.03%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYDUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.19%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.84%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.52%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

7.32%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

8.32%

-1.13%