Сравнение XHYD с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
XHYD и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYD и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYD и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.14% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | -5.80% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
XHYD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYD и THY
XHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
XHYD vs. THY — Ранг доходности на риск
XHYD
THY
Сравнение XHYD c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.82 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.83 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.49 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 8.98 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XHYD и THY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и THY
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.85% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и THY
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -8.56% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.60% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.90% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.68% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.62% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и THY
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.62% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.96% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.18% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 4.52% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 4.51% | +2.68% |