Сравнение XHYD с HYLB
XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYD tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 8.79%/yr for HYLB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XHYD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности XHYD и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
XHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYD и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 0.44% | 8.33% | 6.29% | 11.75% | -5.80% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -6.80% |
Correlation
The correlation between XHYD and HYLB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between XHYD and HYLB has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYD vs. HYLB — Ранг доходности на риск
XHYD
HYLB
Сравнение XHYD c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYD | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.00 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 12.90 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XHYD и HYLB
Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.02% | -22.91% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.27% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -4.51% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.09% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.43% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYD и HYLB
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.19% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.92% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.70% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.47% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 8.18% | -1.03% |
Сравнение комиссий XHYD и HYLB
XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYD и HYLB
Дивидендная доходность XHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
XHYD BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF | 5.31% | 5.83% | 6.32% | 5.80% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHYD and HYLB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYD has higher volatility (1.83%) compared to HYLB (1.19%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs HYLB's -22.91%.
On 3-year performance, HYLB leads with 8.79% vs 7.51% for XHYD. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYLB has performed better with a 8.79% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XHYD.
HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 5.31% for XHYD.
XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: BondBloxx and DWS. Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 0.15% for HYLB.
HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYD и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор