Сравнение XHYC с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XHYC и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Cyclical Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYC и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYC и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | -0.18% | 6.80% | 7.99% | 15.00% | -0.31% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XHYC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYC и XONE
XHYC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XHYC vs. XONE — Ранг доходности на риск
XHYC
XONE
Сравнение XHYC c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYC | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 6.31 | -4.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 13.53 | -11.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.03 | -1.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 19.73 | -18.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 88.12 | -79.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 6.31 | -4.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 4.94 | -4.32 |
Корреляция
Корреляция между XHYC и XONE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYC и XONE
Дивидендная доходность XHYC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | 6.82% | 6.64% | 6.71% | 6.48% | 5.78% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XHYC и XONE
Максимальная просадка XHYC за все время составила -13.72%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYC и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -0.40% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -0.20% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.01% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.05% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.04% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYC и XONE
BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XHYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.21% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 0.34% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 0.61% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 0.87% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 0.87% | +6.68% |