Сравнение XHYC с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XHYC и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Cyclical Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYC и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYC и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | -0.18% | 6.80% | 7.99% | 15.00% | -0.31% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
XHYC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYC и XTWO
XHYC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.
Доходность на риск
XHYC vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XHYC
XTWO
Сравнение XHYC c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYC | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.36 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.73 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.09 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 14.75 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYC | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.36 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.77 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между XHYC и XTWO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYC и XTWO
Дивидендная доходность XHYC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | 6.82% | 6.64% | 6.71% | 6.48% | 5.78% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XHYC и XTWO
Максимальная просадка XHYC за все время составила -13.72%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYC и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYC | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -1.73% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -0.91% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.58% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.40% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.25% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYC и XTWO
BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XHYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYC | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.56% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 0.91% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.56% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 2.20% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 2.20% | +5.35% |