Сравнение XHYC с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XHYC и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Cyclical Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYC и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYC и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | -0.18% | 6.80% | 7.99% | 5.61% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYC показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
XHYC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYC и HYSA
XHYC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XHYC vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XHYC
HYSA
Сравнение XHYC c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYC | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.51 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.57 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYC | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XHYC и HYSA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYC и HYSA
Дивидендная доходность XHYC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYC BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF | 6.82% | 6.64% | 6.71% | 6.48% | 5.78% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYC и HYSA
Максимальная просадка XHYC за все время составила -13.72%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYC и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYC | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -4.90% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -3.81% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.69% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.69% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.94% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYC и HYSA
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF (XHYC) составляет 1.55%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XHYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYC | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.17% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 3.56% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 6.02% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.17% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.17% | +1.38% |