Сравнение XHY.TO с XCNS.TO
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XHY.TO is passively managed, while XCNS.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHY.TO returned 2.86%/yr vs 5.78%/yr for XCNS.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for XCNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и XCNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 5.93%.
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
XCNS.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHY.TO и XCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 3.66% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 5.93% | 9.44% | 11.73% | 10.66% | -11.25% | 5.93% | 10.28% | 3.45% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and XCNS.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between XHY.TO and XCNS.TO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XHY.TO и XCNS.TO
Секторы
XHY.TO
XCNS.TO
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XHY.TO
XCNS.TO
Недвижимость
XHY.TO
XCNS.TO
Сырьевые материалы
XHY.TO
-
XCNS.TO
Коммуникационные услуги
XHY.TO
-
XCNS.TO
Потребительский циклический сектор
XHY.TO
-
XCNS.TO
Потребительский защитный сектор
XHY.TO
-
XCNS.TO
Энергетика
XHY.TO
-
XCNS.TO
Финансовые услуги
XHY.TO
-
XCNS.TO
Здравоохранение
XHY.TO
-
XCNS.TO
Промышленность
XHY.TO
-
XCNS.TO
Технологии
XHY.TO
-
XCNS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск
XHY.TO
XCNS.TO
Сравнение XHY.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY.TO | XCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.68 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.44 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.95 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и XCNS.TO
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и XCNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -16.96% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -4.86% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -6.40% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -16.09% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.45% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.49% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.24% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и XCNS.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) составляет 1.28%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 3.14% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.72% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 6.67% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 6.86% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 7.61% | +3.01% |
Сравнение комиссий XHY.TO и XCNS.TO
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и XCNS.TO
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности XCNS.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.55% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and XCNS.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for XHY.TO.
XHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while XCNS.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.20% for XCNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и XCNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор