PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHU.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHU.TO returned 9.20%/yr vs 14.97%/yr for XUS-U.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XHU.TO charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for XUS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHU.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью 11.42%.

XHU.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
13.23%
С начала года
12.26%
1 год
8.60%
3 года*
10.63%
5 лет*
9.20%
10 лет*
6.97%

XUS-U.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.42%
1 год
22.29%
3 года*
21.45%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		12.26%-0.30%16.81%-1.38%7.44%23.97%-9.13%3.56%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		11.42%12.68%35.30%23.54%-13.58%27.66%15.58%6.80%

Correlation

The correlation between XHU.TO and XUS-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г.

0.27

The correlation between XHU.TO and XUS-U.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS

Доходность на риск

XHU.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHU.TOXUS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.74

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.52

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.43

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

9.33

-7.30

XHU.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XUS-U.TO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и XUS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-27.50%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.21%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-19.42%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-23.19%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.52%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.60%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.39%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и XUS-U.TO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.43%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.46%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

12.90%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.61%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

19.76%

+8.35%

Сравнение комиссий XHU.TO и XUS-U.TO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XUS-U.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.40%2.74%2.84%3.00%2.75%2.60%3.33%2.36%2.66%2.37%2.49%2.41%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.15%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and XUS-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for XHU.TO.

XHU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XUS-U.TO is S&P 500. XHU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XUS-U.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for XHU.TO and 0.09% for XUS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и XUS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор