PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHU.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHU.TO returned 7.81%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XHU.TO charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XHU.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 7.81% против 19.59% соответственно.

XHU.TO

1 день
0.36%
1 месяц
2.43%
С начала года
14.37%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.81%

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		14.37%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.08%3.95%5.12%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Correlation

The correlation between XHU.TO and XQQ.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.23

The correlation between XHU.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHU.TO и XQQ.TO

Секторы
XHU.TO
XQQ.TO

Потребительский защитный сектор

24.1%
7.7%

Энергетика

21.2%
0.6%

Здравоохранение

16.8%
4.2%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Технологии

9.0%
53.7%

Коммунальные услуги

8.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.2%

Промышленность

2.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

XHU.TO
24.1%
XQQ.TO
7.7%

Энергетика

XHU.TO
21.2%
XQQ.TO
0.6%

Здравоохранение

XHU.TO
16.8%
XQQ.TO
4.2%

Финансовые услуги

XHU.TO
10.8%
XQQ.TO
0.2%

Технологии

XHU.TO
9.0%
XQQ.TO
53.7%

Коммунальные услуги

XHU.TO
8.9%
XQQ.TO
1.4%

Потребительский циклический сектор

XHU.TO
5.8%
XQQ.TO
12.2%

Промышленность

XHU.TO
2.0%
XQQ.TO
3.1%

Сырьевые материалы

XHU.TO
1.1%
XQQ.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

XHU.TO
0.1%
XQQ.TO
15.8%

Недвижимость

XHU.TO

-

XQQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XLY
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

XHU.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHU.TOXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.37

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.12

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.94

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

10.98

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHU.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHU.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.37

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-38.55%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.76%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-22.72%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.53%

-38.55%

+26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-38.55%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.80%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.92%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.41%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и XQQ.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 3.50%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.51%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.01%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.82%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

22.51%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

22.34%

-7.96%

Сравнение комиссий XHU.TO и XQQ.TO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.43%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHU.TO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHU.TO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.

XHU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. Both ETFs track Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.34% for XHU.TO and 0.39% for XQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор