PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHU.TO с DXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с DXU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while DXU.TO is a Dividend fund actively managed by Dynamic. XHU.TO is passively managed, while DXU.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHU.TO returned 9.36%/yr vs 13.40%/yr for DXU.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XHU.TO charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for DXU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и DXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 22.49%.

XHU.TO

1 день
2.58%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
14.26%
С начала года
13.07%
1 год
10.12%
3 года*
11.20%
5 лет*
9.36%
10 лет*
7.07%

DXU.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
19.51%
С начала года
22.49%
1 год
28.68%
3 года*
24.86%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и DXU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		13.07%-0.30%16.81%-1.38%7.44%23.97%-9.13%13.17%2.81%5.85%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		22.49%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%17.48%12.64%8.14%

Correlation

The correlation between XHU.TO and DXU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.25

The correlation between XHU.TO and DXU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHU.TO и DXU.TO

Секторы
XHU.TO
DXU.TO

Потребительский защитный сектор

24.2%

-

Энергетика

21.0%
6.5%

Здравоохранение

17.0%
13.7%

Финансовые услуги

10.8%
3.1%

Технологии

9.7%
22.5%

Коммунальные услуги

8.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.2%

Промышленность

1.3%
34.8%

Сырьевые материалы

1.1%
6.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

XHU.TO
24.2%
DXU.TO

-

Энергетика

XHU.TO
21.0%
DXU.TO
6.5%

Здравоохранение

XHU.TO
17.0%
DXU.TO
13.7%

Финансовые услуги

XHU.TO
10.8%
DXU.TO
3.1%

Технологии

XHU.TO
9.7%
DXU.TO
22.5%

Коммунальные услуги

XHU.TO
8.9%
DXU.TO
10.2%

Потребительский циклический сектор

XHU.TO
6.0%
DXU.TO
7.1%

Коммуникационные услуги

XHU.TO
5.7%
DXU.TO
2.2%

Промышленность

XHU.TO
1.3%
DXU.TO
34.8%

Сырьевые материалы

XHU.TO
1.1%
DXU.TO
6.5%

Недвижимость

XHU.TO

-

DXU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с DXMO.TO

Доходность на риск

XHU.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHU.TODXU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.45

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.97

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.15

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

9.06

-6.67

XHU.TO vs. DXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DXU.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и DXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и DXU.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки DXU.TO в -29.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и DXU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TODXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-29.23%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.15%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-23.80%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-24.83%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.93%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.63%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.17%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и DXU.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 4.96%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TODXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.34%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

16.08%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

19.86%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

18.58%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

19.68%

+8.46%

Сравнение комиссий XHU.TO и DXU.TO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и DXU.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.38%2.74%2.84%3.00%2.75%2.60%3.33%2.36%2.66%2.37%2.49%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and DXU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHU.TO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHU.TO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.

XHU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while DXU.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Dynamic. Their fees differ too: 0.34% for XHU.TO and 0.75% for DXU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и DXU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор