Сравнение XHD.TO с CLU.NEO
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XHD.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHD.TO returned 6.20%/yr vs 11.02%/yr for CLU.NEO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XHD.TO и CLU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHD.TO показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции XHD.TO уступали акциям CLU.NEO по среднегодовой доходности: 6.20% против 11.02% соответственно.
XHD.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.20%
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам XHD.TO и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 12.05% | 3.92% | 9.50% | -0.07% | 4.22% | 17.88% | -9.51% | 17.96% | -5.62% | 11.73% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
Correlation
The correlation between XHD.TO and CLU.NEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2012 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between XHD.TO and CLU.NEO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHD.TO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
XHD.TO
CLU.NEO
Сравнение XHD.TO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHD.TO | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.86 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 14.84 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHD.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.50 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XHD.TO и CLU.NEO
Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHD.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -39.93% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -6.55% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -16.57% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -20.66% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -39.93% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.70% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.74% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.70% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHD.TO и CLU.NEO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHD.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.30% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 7.24% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 10.11% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 14.54% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.08% | -2.55% |
Сравнение комиссий XHD.TO и CLU.NEO
XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHD.TO и CLU.NEO
Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CLU.NEO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.38% | 2.61% | 2.99% | 3.09% | 2.69% | 2.81% | 3.44% | 2.46% | 2.81% | 2.36% | 2.48% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHD.TO and CLU.NEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHD.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHD.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор