PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с HDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHD.TO с HDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX).

XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и HDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHD.TO и HDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.25%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%11.73%
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		2.74%23.31%18.19%15.46%-2.20%10.72%3.42%13.01%-1.36%10.28%
Разные валюты инструментов

XHD.TO торгуется в CAD, в то время как HDIVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у HDIVX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции XHD.TO уступали акциям HDIVX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.79% соответственно.

XHD.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.25%
6 месяцев
4.11%
1 год
6.60%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.32%

HDIVX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.58%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.82%
1 год
18.11%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с VIG
Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с SPYHDIVX с VUSA.ASHDIVX с JEPQ

Сравнение комиссий XHD.TO и HDIVX

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HDIVX в 0.95%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XHD.TO vs. HDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c HDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOHDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.27

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.63

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.63

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

5.71

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. HDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HDIVX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и HDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOHDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.27

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.05

-0.52

Корреляция

Корреляция между XHD.TO и HDIVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и HDIVX

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HDIVX в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.39%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		7.14%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и HDIVX

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки HDIVX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и HDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

XHD.TOHDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-28.56%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.29%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-23.00%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-28.56%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-9.18%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.80%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и HDIVX

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) составляет 3.02%, в то время как у Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHD.TOHDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.74%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.93%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.10%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

11.14%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

11.43%

+4.07%