PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHD.TO с HDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHD.TO с HDIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and HDIVX (Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund) are both funds - XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while HDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, XHD.TO returned 6.22%/yr vs 11.01%/yr for HDIVX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.95%/yr for HDIVX.

Доходность

Сравнение доходности XHD.TO и HDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHD.TO торгуется в CAD, в то время как HDIVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHD.TO показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у HDIVX с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции XHD.TO уступали акциям HDIVX по среднегодовой доходности: 6.22% против 11.01% соответственно.

XHD.TO

1 день
0.83%
1 месяц
0.69%
С начала года
11.94%
6 месяцев
5.51%
1 год
11.69%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.22%

HDIVX

1 день
1.08%
1 месяц
9.26%
С начала года
16.79%
6 месяцев
17.76%
1 год
28.87%
3 года*
21.87%
5 лет*
15.51%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHD.TO и HDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		11.94%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%11.73%
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		16.79%23.31%18.19%15.46%-2.20%10.72%3.42%13.01%-1.36%10.28%

Correlation

The correlation between XHD.TO and HDIVX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2012 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XHD.TO and HDIVX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с JEPQHDIVX с SPYHDIVX с JQUA

Доходность на риск

XHD.TO vs. HDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHD.TO c HDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHD.TOHDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.19

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.91

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.66

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

10.06

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHD.TO vs. HDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHD.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа HDIVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHD.TO и HDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHD.TOHDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.19

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.36

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.12

-0.59

Просадки

Сравнение просадок XHD.TO и HDIVX

Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки HDIVX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и HDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHD.TOHDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-21.86%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-10.77%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-13.55%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-16.30%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-21.86%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.78%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.84%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XHD.TO и HDIVX

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) составляет 3.78%, в то время как у Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XHD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHD.TOHDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.60%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.73%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

13.05%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

11.43%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

11.56%

+3.97%

Сравнение комиссий XHD.TO и HDIVX

XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHD.TO и HDIVX

Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HDIVX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		6.61%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Часто задаваемые вопросы

XHD.TO and HDIVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и HDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор