PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-H...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 янв. 2025 г.

XHD.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar US Market TR CAD. XHD.TO запущен 14 авг. 2012 г. и имеет комиссию в 0.33%.

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 авг. 2012 г.

Регион

North America (United States)

Категория

Large Cap Blend Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Market TR CAD

Домашняя страница

www.blackrock.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XHD.TO составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии XHD.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XHD.TO с SCHD XHD.TO с VDY.TO XHD.TO с XIU.TO XHD.TO с VIG XHD.TO с HDIVX XHD.TO с XDGH.TO XHD.TO с XEQT.TO XHD.TO с XDIV.TO XHD.TO с ZSP.TO XHD.TO с XDU.TO
Популярные сравнения:
XHD.TO с SCHD XHD.TO с VDY.TO XHD.TO с XIU.TO XHD.TO с VIG XHD.TO с HDIVX XHD.TO с XDGH.TO XHD.TO с XEQT.TO XHD.TO с XDIV.TO XHD.TO с ZSP.TO XHD.TO с XDU.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.96%
10.87%
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) показал доход в -0.03% с начала года и 7.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

XHD.TO

С начала года

-0.03%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

1.96%

1 год

7.96%

5 лет

4.34%

10 лет

5.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

5.05%

1 год

24.42%

5 лет

12.67%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XHD.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.08%1.39%4.90%-1.84%0.74%0.68%5.33%2.30%0.23%0.58%3.00%-9.32%9.67%
20231.48%-4.50%1.90%0.89%-4.85%3.67%3.02%-1.07%-3.50%-3.50%3.99%3.17%0.09%
20221.79%-0.47%4.92%-3.12%4.80%-7.62%3.47%-2.71%-8.92%12.48%4.72%-3.08%4.36%
2021-1.17%3.89%6.55%0.24%2.19%-0.60%0.74%-0.08%-1.83%3.48%-2.61%6.43%18.07%
2020-4.37%-11.11%-14.30%13.91%1.85%-1.69%2.24%1.93%-4.59%-3.20%11.10%2.03%-9.34%
20194.74%4.32%1.76%2.33%-6.20%5.78%0.18%-2.55%2.62%0.39%1.39%2.62%18.13%
20182.23%-6.51%-1.64%-0.23%0.29%1.10%3.52%0.94%2.30%-2.48%4.20%-8.49%-5.48%
2017-0.97%3.81%0.00%-0.99%1.29%-0.55%1.29%-0.55%2.71%-0.24%3.47%2.18%11.89%
2016-0.43%1.34%5.53%0.65%1.43%3.61%0.62%-1.27%0.56%-2.82%1.50%2.78%14.06%
2015-2.27%3.43%-2.52%2.50%-0.59%-2.90%1.26%-5.02%-1.14%8.20%-1.36%-0.45%-1.52%
2014-3.92%2.75%3.70%3.41%0.39%2.35%-1.91%3.18%-0.42%1.52%2.33%1.71%15.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XHD.TO составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XHD.TO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHD.TO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.741.92
Коэффициент Сортино XHD.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.092.57
Коэффициент Омега XHD.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.35
Коэффициент Кальмара XHD.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.762.86
Коэффициент Мартина XHD.TO, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0112.10
XHD.TO
^GSPC

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.74
2.84
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$1.04CA$1.04CA$1.01CA$0.91CA$0.94CA$1.00CA$0.82CA$0.81CA$0.74CA$0.72CA$0.78CA$1.49

Дивидендный доход

3.15%3.15%3.26%2.84%2.96%3.62%2.59%2.96%2.49%2.61%3.17%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00
2024CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$1.04
2023CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.11CA$1.01
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.09CA$0.09CA$0.12CA$0.91
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.94
2020CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.15CA$1.00
2019CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.10CA$0.82
2018CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.81
2017CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.74
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.72
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.78
2014CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.88CA$1.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.35%
-2.20%
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) показал максимальную просадку в 38.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.69%24 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.2793 мая 2021 г.340
-16.33%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.472
-12.93%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282
-12.86%24 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.1337 мар. 2016 г.218
-9.68%2 дек. 2024 г.1930 дек. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.07%
3.89%
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab