Сравнение XHC.TO с XEG.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.12%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.72% соответственно.
XHC.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.12%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XHC.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -2.97% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.56% | 21.32% | 8.71% | 22.47% | 2.20% | 16.84% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and XEG.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between XHC.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XHC.TO и XEG.TO
Секторы
XHC.TO
XEG.TO
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XHC.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
XHC.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
XHC.TO
-
XEG.TO
Финансовые услуги
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Промышленность
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
XHC.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
XEG.TO
Сравнение XHC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHC.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.68 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 19.94 | -17.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.27 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -87.74% | +60.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.12% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -25.67% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -28.42% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -79.66% | +52.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -3.38% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -29.18% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.72% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) составляет 5.49%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.24% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 18.90% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 22.74% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 28.62% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 33.40% | -17.63% |
Сравнение комиссий XHC.TO и XEG.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.93% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and XEG.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.
XHC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор