PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGVC.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGVC.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGVC.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and PRAG.DE (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF) are both Global Bonds funds - XGVC.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets while PRAG.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGVC.DE returned -0.19%/yr vs -0.93%/yr for PRAG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XGVC.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGVC.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью 0.07%.

XGVC.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.01%
3 года*
-0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-1.02%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGVC.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.07%-4.82%2.27%1.13%-4.32%

Correlation

The correlation between XGVC.DE and PRAG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.86

The correlation between XGVC.DE and PRAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с XGVC.DE:
XGVC.DE с 10AK.DEXGVC.DE с SPYXGVC.DE с AHYF.DEXGVC.DE с AHYB.DEXGVC.DE с AEGE.DEXGVC.DE с VAGE.DEXGVC.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с AHYA.DEPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с XBAG.DEPRAG.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

XGVC.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVC.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGVC.DEPRAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.43

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.50

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.96

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGVC.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVC.DE на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAG.DE равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVC.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGVC.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.30

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XGVC.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и PRAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGVC.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-23.63%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.91%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-7.74%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-21.95%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-15.85%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.52%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVC.DE и PRAG.DE

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGVC.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.17%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

3.27%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.41%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.71%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

7.87%

-1.65%

Сравнение комиссий XGVC.DE и PRAG.DE

XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVC.DE и PRAG.DE

Ни XGVC.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGVC.DE and PRAG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XGVC.DE.

XGVC.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets, while PRAG.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XGVC.DE and 0.05% for PRAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGVC.DE и PRAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор