Сравнение PRAG.DE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
PRAG.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAG.DE и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAG.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.36% | -4.82% | 2.27% | 1.13% | -13.23% | 0.83% | -0.63% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 11.52% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -0.26% |
Разные валюты инструментов
PRAG.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.48%.
PRAG.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAG.DE и AVUV
PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAG.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PRAG.DE
AVUV
Сравнение PRAG.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAG.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.72 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.12 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.20 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.24 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAG.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.72 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.48 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.48 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PRAG.DE и AVUV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAG.DE и AVUV
PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PRAG.DE и AVUV
Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAG.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | -49.42% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -7.95% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -28.79% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -3.32% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -8.14% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.92% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAG.DE и AVUV
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.86%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAG.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 4.47% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 13.34% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 25.51% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 22.55% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 28.47% | -20.53% |