Сравнение PRAG.DE с AVUV
PRAG.DE (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PRAG.DE is a Global Bonds fund tracking the Solactive Global Developed Government Bond, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. PRAG.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, PRAG.DE returned -2.34%/yr vs 11.87%/yr for AVUV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PRAG.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности PRAG.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAG.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.99%.
PRAG.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAG.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.07% | -4.82% | 2.27% | 1.13% | -13.23% | 0.83% | -0.63% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.99% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -0.26% |
Correlation
The correlation between PRAG.DE and AVUV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.00 |
The correlation between PRAG.DE and AVUV shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAG.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PRAG.DE
AVUV
Сравнение PRAG.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAG.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.85 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 18.07 | -19.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAG.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.10 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.53 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PRAG.DE и AVUV
Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAG.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | -48.56% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -6.27% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -31.93% | +24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -31.93% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -0.65% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -8.81% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.03% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAG.DE и AVUV
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.17%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAG.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.58% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 11.22% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 17.44% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 22.35% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 28.17% | -20.30% |
Сравнение комиссий PRAG.DE и AVUV
PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAG.DE и AVUV
PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAG.DE and AVUV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
PRAG.DE is categorized as Global Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amundi and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for PRAG.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для PRAG.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор