PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAG.DE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAG.DE с AVUV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAG.DE (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PRAG.DE is a Global Bonds fund tracking the Solactive Global Developed Government Bond, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. PRAG.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, PRAG.DE returned -2.74%/yr vs 14.57%/yr for AVUV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PRAG.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности PRAG.DE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAG.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 27.01%.

PRAG.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.93%
1 год
1.11%
3 года*
0.43%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.62%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
17.87%
С начала года
27.01%
1 год
36.37%
3 года*
16.53%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAG.DE и AVUV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.93%-4.83%2.27%1.15%-13.24%0.85%-0.65%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		27.01%-5.31%16.50%19.13%0.98%52.83%-0.63%

Correlation

The correlation between PRAG.DE and AVUV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

-0.02

The correlation between PRAG.DE and AVUV shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с AHYA.DEPRAG.DE с XBAG.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

PRAG.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAG.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAG.DEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.15

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.96

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

5.83

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

18.49

-17.72

PRAG.DE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAG.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAG.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAG.DE и AVUV

Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAG.DEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-48.56%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-6.27%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

-31.93%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-31.93%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-0.62%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-8.67%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.98%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAG.DE и AVUV

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.43%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAG.DEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.03%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

11.01%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

17.09%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

22.15%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

27.97%

-20.09%

Сравнение комиссий PRAG.DE и AVUV

PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAG.DE и AVUV

PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.25%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAG.DE and AVUV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

PRAG.DE is categorized as Global Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amundi and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for PRAG.DE and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAG.DE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор