PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAG.DE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAG.DE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAG.DE и AVUV


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF
0.36%-4.82%2.27%1.13%-13.23%0.83%-0.63%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
11.52%-5.31%16.50%19.13%0.98%52.83%-0.26%
Разные валюты инструментов

PRAG.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.48%.


PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.01%
1 год
18.39%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий PRAG.DE и AVUV

PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAG.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAG.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAG.DEAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.72

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.12

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.20

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

4.24

-5.10

PRAG.DE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAG.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAG.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAG.DEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.72

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.48

-0.79

Корреляция

Корреляция между PRAG.DE и AVUV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAG.DE и AVUV

PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM2025202420232022202120202019
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PRAG.DE и AVUV

Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAG.DEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-49.42%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.95%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-28.79%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-3.32%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-8.14%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.92%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAG.DE и AVUV

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.86%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAG.DEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.47%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

13.34%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

25.51%

-20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

22.55%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

28.47%

-20.53%