PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAG.DE с AHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAG.DE с AHYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE).

PRAG.DE и AHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAG.DE и AHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAG.DE и AHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.36%-4.82%2.27%1.13%-4.02%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		1.66%-8.09%7.38%2.53%-4.29%
Разные валюты инструментов

PRAG.DE торгуется в EUR, в то время как AHYA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AHYA.DE с доходностью 1.66%.

PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—

AHYA.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.88%
1 год
-4.11%
3 года*
0.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с XBAG.DE
Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с 10AM.DEAHYA.DE с SPFV.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DEAHYA.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий PRAG.DE и AHYA.DE

PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

PRAG.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAG.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAG.DEAHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.56

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

-0.71

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.36

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

-0.54

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAG.DE vs. AHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAG.DE на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYA.DE равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAG.DE и AHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAG.DEAHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.05

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRAG.DE и AHYA.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAG.DE и AHYA.DE

Ни PRAG.DE, ни AHYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAG.DE и AHYA.DE

Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и AHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAG.DEAHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-8.05%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-2.55%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-1.84%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-2.54%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

0.94%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAG.DE и AHYA.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.86%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAG.DEAHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.25%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

4.30%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

7.30%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.93%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

7.93%

+0.01%