PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAG.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAG.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

PRAG.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAG.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAG.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.36%-4.82%2.27%1.13%-13.23%0.83%-0.63%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XBAG.DE с доходностью 0.51%.

PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с HGGA.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий PRAG.DE и XBAG.DE

PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XBAG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

PRAG.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAG.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAG.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.51

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

-0.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.44

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

-0.70

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAG.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAG.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAG.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAG.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.28

-0.58

Корреляция

Корреляция между PRAG.DE и XBAG.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAG.DE и XBAG.DE

PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PRAG.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что больше максимальной просадки XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAG.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-16.64%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-4.79%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-15.81%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-12.20%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-6.56%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.05%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAG.DE и XBAG.DE

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAG.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.44%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.63%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

4.93%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.10%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

5.95%

+1.99%