PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAG.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAG.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

PRAG.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAG.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAG.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.36%-4.82%2.27%1.13%-13.23%0.83%-0.63%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%20.72%

Доходность по периодам

С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%.

PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с AHYA.DEPRAG.DE с XBAG.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий PRAG.DE и QDVE.DE

PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

PRAG.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAG.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAG.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.83

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.27

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.96

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

5.33

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAG.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAG.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAG.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAG.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.83

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.80

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.93

-1.24

Корреляция

Корреляция между PRAG.DE и QDVE.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAG.DE и QDVE.DE

Ни PRAG.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAG.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAG.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-31.45%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-15.59%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-29.83%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-12.60%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-5.86%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.74%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAG.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.86%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAG.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

5.32%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

15.20%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

24.97%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

22.51%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

21.65%

-13.71%