PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYF.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYF.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).

AHYF.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYF.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYF.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.92%-3.21%5.06%0.94%-4.47%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.36%-4.82%2.27%1.13%-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, AHYF.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью 0.36%.

AHYF.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.63%
1 год
-1.73%
3 года*
1.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XBAG.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с VAGE.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с XBAG.DE

Сравнение комиссий AHYF.DE и PRAG.DE

AHYF.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

AHYF.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYF.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYF.DEPRAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.66

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

-0.83

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.63

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.86

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYF.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYF.DE на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа PRAG.DE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYF.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYF.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.30

+0.24

Корреляция

Корреляция между AHYF.DE и PRAG.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYF.DE и PRAG.DE

Ни AHYF.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYF.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка AHYF.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYF.DE и PRAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYF.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-23.63%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-5.58%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-21.72%

+17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-15.69%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.06%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYF.DE и PRAG.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) составляет 1.08%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что AHYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYF.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.86%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.01%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

5.37%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

6.69%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

7.94%

-3.40%