Сравнение XGSI.L с XNGS.L
XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGSI.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XNGS.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как XNGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNGS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XGSI.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
XNGS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSI.L vs. XNGS.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
XNGS.L
Сравнение XGSI.L c XNGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | XNGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSI.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | — | — |
Сравнение комиссий XGSI.L и XNGS.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XNGS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и XNGS.L
Ни XGSI.L, ни XNGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XGSI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGSI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XGSI.L is categorized as Global Bonds, while XNGS.L is Technology Equities. XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.35% for XNGS.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и XNGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор