PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSI.L с GAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSI.L с GAAA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Bonds funds - XGSI.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while GAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSI.L returned -0.71%/yr vs -3.17%/yr for GAAA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GAAA.L.

Доходность

Сравнение доходности XGSI.L и GAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGSI.L показывает доходность -0.60%, а GAAA.L немного ниже – -0.62%.

XGSI.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.92%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

GAAA.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.27%
3 года*
3.73%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSI.L и GAAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged		-0.60%4.05%1.18%5.88%-13.31%-2.49%5.86%7.44%1.30%
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.62%10.53%-5.21%8.30%-20.61%-8.76%12.37%4.65%-0.86%

Correlation

The correlation between XGSI.L and GAAA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.63

The correlation between XGSI.L and GAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XGSI.L:
XGSI.L с CCLFXXGSI.L с VAGF.DEXGSI.L с EGOG.LXGSI.L с GOVD.LXGSI.L с GAGG.LXGSI.L с GLDXGSI.L с AEGG.L
Часто сравнивают с GAAA.L:
GAAA.L с VAGU.LGAAA.L с GOVTGAAA.L с IGLA.LGAAA.L с HYGGAAA.L с VTGAAA.L с VWRA.LGAAA.L с BND

Доходность на риск

XGSI.L vs. GAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSI.L
Ранг доходности на риск XGSI.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSI.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSI.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSI.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSI.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSI.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GAAA.L
Ранг доходности на риск GAAA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSI.L c GAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSI.LGAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.17

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.30

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.25

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.65

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSI.L vs. GAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSI.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа GAAA.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSI.L и GAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSI.LGAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.08

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XGSI.L и GAAA.L

Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки GAAA.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и GAAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSI.LGAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-33.06%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-5.02%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.29%

-10.38%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-30.55%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-18.31%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-13.76%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.95%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSI.L и GAAA.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.42%, в то время как у iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSI.LGAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.59%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

5.73%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

7.32%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

8.99%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

7.91%

-3.16%

Сравнение комиссий XGSI.L и GAAA.L

XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSI.L и GAAA.L

Ни XGSI.L, ни GAAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGSI.L and GAAA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GAAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XGSI.L.

XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while GAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.20% for GAAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и GAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор