Сравнение GAAA.L с IGLA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L).
GAAA.L и IGLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAAA.L и IGLA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAA.L и IGLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.80% | 10.43% | -5.07% | 8.26% | -20.61% | -8.76% | 12.37% | 4.92% | -1.16% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.23% | 6.09% | -2.98% | 3.99% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 5.84% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAA.L показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -1.23%.
GAAA.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
IGLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAA.L и IGLA.L
И GAAA.L, и IGLA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GAAA.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск
GAAA.L
IGLA.L
Сравнение GAAA.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAA.L | IGLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.38 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.60 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.59 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.68 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.10 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAAA.L и IGLA.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAA.L и IGLA.L
Ни GAAA.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GAAA.L и IGLA.L
Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и IGLA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -28.01% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -3.82% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -25.86% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -19.10% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -11.76% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.34% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAA.L и IGLA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.01% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 3.56% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 5.88% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 7.15% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 6.74% | +1.20% |