PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAA.L с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAA.L с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

GAAA.L и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GAAA.L и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAA.L и HYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.80%10.43%-5.07%8.26%-20.61%-8.76%12.37%4.92%-1.16%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, GAAA.L показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.

GAAA.L

1 день
0.79%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.44%
1 год
6.78%
3 года*
2.93%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GAAA.L:
GAAA.L с VAGU.LGAAA.L с GOVTGAAA.L с VTGAAA.L с VWRA.LGAAA.L с IGLA.LGAAA.L с IWDA.LGAAA.L с BND
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий GAAA.L и HYG

GAAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GAAA.L vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAA.L
Ранг доходности на риск GAAA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAA.L c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAA.LHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.82

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

9.57

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAA.L vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAA.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAA.L и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAA.LHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.45

-0.53

Корреляция

Корреляция между GAAA.L и HYG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAA.L и HYG

GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок GAAA.L и HYG

Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAA.LHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-34.25%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-3.93%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-15.79%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-1.05%

-17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-3.27%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.75%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAA.L и HYG

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что GAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAA.LHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.30%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

2.93%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

5.57%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

7.51%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

8.31%

-0.37%