PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAA.L с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAA.L с GOVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

GAAA.L и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GAAA.L и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAA.L и GOVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.80%10.43%-5.07%8.26%-20.61%-8.76%12.37%4.92%-1.16%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, GAAA.L показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%.

GAAA.L

1 день
0.79%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.44%
1 год
6.78%
3 года*
2.93%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
—

GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GAAA.L:
GAAA.L с VAGU.LGAAA.L с HYGGAAA.L с VTGAAA.L с VWRA.LGAAA.L с IGLA.LGAAA.L с IWDA.LGAAA.L с BND
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG

Сравнение комиссий GAAA.L и GOVT

GAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GAAA.L vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAA.L
Ранг доходности на риск GAAA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAA.L c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAA.LGOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.73

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.06

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.16

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAA.L vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAA.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOVT равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAA.L и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAA.LGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.26

-0.35

Корреляция

Корреляция между GAAA.L и GOVT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAA.L и GOVT

GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAA.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Просадки

Сравнение просадок GAAA.L и GOVT

Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и GOVT.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAA.LGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-19.07%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-2.58%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-16.60%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-7.05%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-5.23%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.01%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAA.L и GOVT

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что GAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAA.LGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.45%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

2.45%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

4.06%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

6.03%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

5.22%

+2.72%