PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSD.L с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSD.L с ICLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGSD.L returned 9.91%/yr vs 11.37%/yr for ICLN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGSD.L торгуется в GBp, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции XGSD.L уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.37% соответственно.

XGSD.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.50%
1 год
33.64%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.91%

ICLN

1 день
-1.15%
1 месяц
-9.60%
С начала года
26.41%
6 месяцев
25.58%
1 год
64.51%
3 года*
4.69%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSD.L и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		13.35%25.51%9.10%2.82%4.27%14.85%-3.40%16.23%-5.61%7.01%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		26.41%36.57%-24.42%-24.38%5.82%-23.46%134.72%38.87%-3.64%10.96%

Correlation

The correlation between XGSD.L and ICLN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.45

The correlation between XGSD.L and ICLN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XGSD.L и ICLN

Секторы
XGSD.L
ICLN

Финансовые услуги

40.5%

-

Промышленность

9.3%
28.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
0.1%

Энергетика

8.1%
23.7%

Недвижимость

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.5%
34.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Технологии

2.2%
10.5%

Здравоохранение

1.9%

-

Финансовые услуги

XGSD.L
40.5%
ICLN

-

Промышленность

XGSD.L
9.3%
ICLN
28.7%

Потребительский циклический сектор

XGSD.L
8.7%
ICLN
0.1%

Энергетика

XGSD.L
8.1%
ICLN
23.7%

Недвижимость

XGSD.L
6.9%
ICLN

-

Потребительский защитный сектор

XGSD.L
6.8%
ICLN

-

Коммунальные услуги

XGSD.L
6.5%
ICLN
34.6%

Сырьевые материалы

XGSD.L
6.1%
ICLN
1.3%

Коммуникационные услуги

XGSD.L
3.1%
ICLN

-

Технологии

XGSD.L
2.2%
ICLN
10.5%

Здравоохранение

XGSD.L
1.9%
ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с GBDV.LXGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с XCX5.LXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XMME.LXGSD.L с TDIV.AS
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

XGSD.L vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGSD.LICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.39

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
3.00

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.37

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

4.11

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.44

12.55

+13.89

XGSD.L vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и ICLN

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -63.91%, что меньше максимальной просадки ICLN в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSD.LICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.91%

-84.40%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-15.79%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-42.26%

+30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-57.04%

+41.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

-64.68%

+32.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-32.94%

+32.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-57.55%

+45.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

5.16%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и ICLN

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 2.40%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSD.LICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

12.50%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

21.81%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

27.18%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

25.78%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

26.32%

-12.37%

Сравнение комиссий XGSD.L и ICLN

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и ICLN

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности ICLN в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.91%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.13%4.60%6.38%7.51%8.71%4.76%5.34%4.30%4.68%3.56%2.74%2.11%

Часто задаваемые вопросы

XGSD.L and ICLN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.

XGSD.L is categorized as Global Equity Income, while ICLN is Alternative Energy Equities. XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.39% for ICLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор