PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSD.L с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSD.L с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGSD.L returned 10.06%/yr vs 21.21%/yr for COPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGSD.L торгуется в GBp, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции XGSD.L уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.06% против 21.21% соответственно.

XGSD.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
14.39%
1 год
33.40%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.06%

COPX

1 день
-10.06%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.46%
6 месяцев
21.27%
1 год
94.91%
3 года*
29.12%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSD.L и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		12.80%25.50%9.10%2.81%4.26%14.86%-4.16%16.96%-5.61%7.02%
COPX
Global X Copper Miners ETF		13.46%79.71%5.38%2.96%11.04%24.55%47.20%8.20%-27.23%26.91%

Correlation

The correlation between XGSD.L and COPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.46

The correlation between XGSD.L and COPX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XGSD.L и COPX

Секторы
XGSD.L
COPX

Финансовые услуги

40.7%

-

Энергетика

9.2%

-

Промышленность

9.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Недвижимость

7.2%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Сырьевые материалы

5.8%
96.3%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Технологии

1.7%

-

Финансовые услуги

XGSD.L
40.7%
COPX

-

Энергетика

XGSD.L
9.2%
COPX

-

Промышленность

XGSD.L
9.0%
COPX
3.7%

Потребительский циклический сектор

XGSD.L
8.6%
COPX

-

Недвижимость

XGSD.L
7.2%
COPX

-

Коммунальные услуги

XGSD.L
6.8%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

XGSD.L
6.1%
COPX

-

Сырьевые материалы

XGSD.L
5.8%
COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

XGSD.L
3.2%
COPX

-

Здравоохранение

XGSD.L
1.9%
COPX

-

Технологии

XGSD.L
1.7%
COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с GBDV.LXGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с XCX5.LXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XMME.LXGSD.L с TDIV.AS
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

XGSD.L vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSD.LCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
2.37

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.47
2.68

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

3.53

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.29

11.45

+14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSD.L vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSD.LCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

2.37

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.56

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и COPX

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что меньше максимальной просадки COPX в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSD.LCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-81.19%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-27.06%

+22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-40.03%

+28.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-40.03%

+24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

-59.06%

+27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-14.83%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-34.96%

+25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

8.32%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и COPX

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 2.50%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSD.LCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

17.27%

-14.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

34.80%

-28.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

40.24%

-31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

33.41%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

33.28%

-19.02%

Сравнение комиссий XGSD.L и COPX

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и COPX

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности COPX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.38%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.15%4.60%6.39%7.50%8.70%4.77%5.38%4.26%4.68%3.57%2.76%0.03%

Часто задаваемые вопросы

XGSD.L and COPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGSD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGSD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

XGSD.L is categorized as Global Equity Income, while COPX is Materials. XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.65% for COPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор