PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGRO.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from iShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, XGRO.TO returned 10.17%/yr vs 7.68%/yr for XBAL.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции XGRO.TO превзошли акции XBAL.TO по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.68% соответственно.

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%

Correlation

The correlation between XGRO.TO and XBAL.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.68

Over the past year, XGRO.TO and XBAL.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XGRO.TO и XBAL.TO

Секторы
XGRO.TO
XBAL.TO

Технологии

25.8%
21.6%

Финансовые услуги

20.3%
20.5%

Промышленность

7.3%
12.4%

Энергетика

7.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.0%

Сырьевые материалы

5.6%
7.4%

Здравоохранение

5.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Технологии

XGRO.TO
25.8%
XBAL.TO
21.6%

Финансовые услуги

XGRO.TO
20.3%
XBAL.TO
20.5%

Промышленность

XGRO.TO
7.3%
XBAL.TO
12.4%

Энергетика

XGRO.TO
7.2%
XBAL.TO
7.5%

Коммуникационные услуги

XGRO.TO
6.8%
XBAL.TO
6.4%

Потребительский циклический сектор

XGRO.TO
6.3%
XBAL.TO
8.0%

Сырьевые материалы

XGRO.TO
5.6%
XBAL.TO
7.4%

Здравоохранение

XGRO.TO
5.1%
XBAL.TO
6.6%

Потребительский защитный сектор

XGRO.TO
3.8%
XBAL.TO
4.6%

Коммунальные услуги

XGRO.TO
1.5%
XBAL.TO
2.9%

Недвижимость

XGRO.TO
0.4%
XBAL.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

XGRO.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.12

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.94

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.98

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

12.49

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGRO.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-28.83%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.06%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-9.35%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.12%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

-20.93%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-3.39%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и XBAL.TO

iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGRO.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.14%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.22%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

8.52%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

8.79%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

9.37%

+2.89%

Сравнение комиссий XGRO.TO и XBAL.TO

И XGRO.TO, и XBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XGRO.TO and XBAL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO and XBAL.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор