Сравнение XGRO.TO с VRIF.TO
XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XGRO.TO returned 10.34%/yr vs 4.26%/yr for VRIF.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 4.39%.
XGRO.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 9.89%
VRIF.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGRO.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.26% | 15.62% | 20.17% | 15.06% | -11.05% | 14.34% | 7.23% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.39% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between XGRO.TO and VRIF.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between XGRO.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGRO.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
XGRO.TO
VRIF.TO
Сравнение XGRO.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGRO.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.27 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 9.22 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGRO.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -16.19% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -4.57% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -5.01% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -16.19% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.42% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -3.80% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.12% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и VRIF.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGRO.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.42% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 4.94% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 5.61% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 6.28% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.25% | +7.02% |
Сравнение комиссий XGRO.TO и VRIF.TO
XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.77% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.91% | 1.94% | 2.01% | 2.27% | 1.89% | 1.70% | 1.99% | 2.27% | 7.62% | 2.09% | 2.70% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
XGRO.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XGRO.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор