Сравнение XGLD.L с SGLD.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - XGLD.L tracks the Gold while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLD.L returned 11.38%/yr vs 11.45%/yr for SGLD.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGLD.L показывает доходность -6.93%, а SGLD.L немного ниже – -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGLD.L имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции SGLD.L немного впереди с 11.45%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 11.38%
SGLD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.01%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.02%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам XGLD.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -6.93% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 11.68% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -7.02% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and SGLD.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between XGLD.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
SGLD.L
Сравнение XGLD.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLD.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 1.96 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и SGLD.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, примерно равная максимальной просадке SGLD.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -45.21% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -24.36% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -24.36% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -24.36% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -24.36% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -24.35% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -17.97% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 10.18% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и SGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеют волатильность 6.82% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.96% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 22.99% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 26.36% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.72% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.71% | -0.06% |
Сравнение комиссий XGLD.L и SGLD.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и SGLD.L
Ни XGLD.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XGLD.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XGLD.L.
XGLD.L tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор