Сравнение SGLD.L с SGLN.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while SGLN.L tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 13.41%/yr vs 13.13%/yr for SGLN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLD.L имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции SGLN.L немного отстают с 13.13%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
SGLN.L
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.50% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and SGLN.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between SGLD.L and SGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
SGLN.L
Сравнение SGLD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.57 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.20 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и SGLN.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -56.74% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -18.44% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -19.67% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.27% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -21.27% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -18.44% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -33.03% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 6.93% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и SGLN.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.73% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 21.25% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 24.46% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.62% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.77% | -3.27% |
Сравнение комиссий SGLD.L и SGLN.L
И SGLD.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и SGLN.L
Ни SGLD.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGLD.L and SGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор