Сравнение SGLD.L с GBSS.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while GBSS.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 11.57%/yr vs 11.28%/yr for GBSS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и GBSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как GBSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLD.L показывает доходность -6.68%, а GBSS.L немного ниже – -6.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLD.L имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции GBSS.L немного отстают с 11.28%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
GBSS.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | -6.93% | 64.69% | 25.69% | 12.61% | -0.41% | -3.99% | 23.40% | 19.01% | -1.73% | 11.19% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and GBSS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between SGLD.L and GBSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
GBSS.L
Сравнение SGLD.L c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.34 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и GBSS.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки GBSS.L в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -59.83% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -24.59% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -24.59% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -24.59% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | -24.59% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -24.48% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -26.70% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 8.53% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и GBSS.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.60% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 22.06% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 25.10% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 22.69% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 18.78% | -3.14% |
Сравнение комиссий SGLD.L и GBSS.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и GBSS.L
Ни SGLD.L, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGLD.L and GBSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while GBSS.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор