PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLD.L с GOLB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLD.L с GOLB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLD.L returned 17.57%/yr vs 19.28%/yr for GOLB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for GOLB.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLD.L и GOLB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLD.L торгуется в USD, в то время как GOLB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у GOLB.L с доходностью -7.95%.

SGLD.L

1 день
0.37%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.51%
1 год
20.90%
3 года*
27.67%
5 лет*
17.57%
10 лет*
11.57%

GOLB.L

1 день
1.47%
1 месяц
-13.53%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-13.24%
1 год
54.27%
3 года*
40.45%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLD.L и GOLB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC		-6.68%64.87%26.23%13.36%-0.08%-4.08%19.52%
GOLB.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		-7.95%156.43%12.16%5.63%-9.49%-15.42%94.36%

Correlation

The correlation between SGLD.L and GOLB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.76

The correlation between SGLD.L and GOLB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Часто сравнивают с SGLD.L:
SGLD.L с IGLN.LSGLD.L с SGLP.LSGLD.L с 8PSG.DESGLD.L с GDGB.LSGLD.L с AUCO.LSGLD.L с EGLN.LSGLD.L с EQQU.L
Часто сравнивают с GOLB.L:
GOLB.L с NEMGOLB.L с BTC-USDGOLB.L с GOLDGOLB.L с FNV.TOGOLB.L с GDXJGOLB.L с GDXGOLB.L с SPMO

Доходность на риск

SGLD.L vs. GOLB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GOLB.L
Ранг доходности на риск GOLB.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLB.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLB.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLB.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLB.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLB.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLD.L c GOLB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLD.LGOLB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.17

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.66

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

3.99

-1.49

SGLD.L vs. GOLB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLD.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GOLB.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLD.L и GOLB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLD.L и GOLB.L

Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки GOLB.L в -52.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и GOLB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLD.LGOLB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-52.09%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-34.63%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-34.63%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-46.56%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-33.67%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-22.39%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

13.57%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLD.L и GOLB.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 9.09%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLD.LGOLB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

17.41%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

37.55%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

46.16%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

37.12%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

45.44%

-29.80%

Сравнение комиссий SGLD.L и GOLB.L

SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOLB.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLD.L и GOLB.L

Ни SGLD.L, ни GOLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLD.L and GOLB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.

SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Invesco and China Post Global. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.65% for GOLB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и GOLB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор