PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGIU.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGIU.DE с IUST.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE).

XGIU.DE и IUST.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGIU.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		2.32%-3.84%2.94%1.46%-17.06%11.60%2.48%9.91%0.64%-4.41%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.27%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGIU.DE показывает доходность 2.32%, а IUST.DE немного ниже – 2.27%. За последние 10 лет акции XGIU.DE уступали акциям IUST.DE по среднегодовой доходности: 0.96% против 2.39% соответственно.

XGIU.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.29%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.31%
1 год
-1.17%
3 года*
-0.17%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
0.96%

IUST.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
-3.05%
3 года*
0.92%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XGIU.DE:
XGIU.DE с LYQ7.DEXGIU.DE с IS3V.DEXGIU.DE с IUS5.DEXGIU.DE с XTIP.DEXGIU.DE с IBCI.DEXGIU.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIP

Сравнение комиссий XGIU.DE и IUST.DE

XGIU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XGIU.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGIU.DE
Ранг доходности на риск XGIU.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGIU.DEIUST.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.37

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

-0.43

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.26

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

-0.41

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGIU.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.DE на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGIU.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между XGIU.DE и IUST.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.DE и IUST.DE

Ни XGIU.DE, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGIU.DE и IUST.DE

Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и IUST.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGIU.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-19.93%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-7.52%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-15.19%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.30%

-15.81%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-8.32%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.83%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.75%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.DE и IUST.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) составляет 1.96%, в то время как у iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что XGIU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGIU.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.41%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

4.19%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

8.18%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

8.32%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.04%

-0.15%